單項選擇題某基金經(jīng)理持有價值9000萬元的滬深股票組合，其組合相對于滬深300指數(shù)的β系數(shù)為1．5。因擔(dān)心股市下跌，該基金經(jīng)理利用滬深300股指期貨進行風(fēng)險對沖，若期貨指數(shù)為3000點，應(yīng)該（）合約。
A.買入100手
B.賣出100手
C.買入150手
D.賣出150手
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1.單項選擇題某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1．2、0．9、1．05、0．75、1．11，所占權(quán)益分別為100萬元、200萬元、300萬元、350萬元、350萬元。該股票組合的β系數(shù)為（）。
A.0.799
B.0.856
C.0.974
D.1.011
2.單項選擇題若某月滬深300股指期貨合約收盤后持倉量為195999手。某期貨公司共有多頭持倉量49855手，空頭持倉量100008手，則下一個交易日開市后（）。
A.將被強平空頭持倉1153手
B.將被強平多頭持倉1153手
C.將會被要求對沖49855手多頭持倉
D.不會被強平
3.單項選擇題滬深300股指期貨合約以指數(shù)點報價，最小變動價位為（）點。
A.0.1
B.0.2
C.0.5
D.1.0
4.單項選擇題上證50股指期貨報價的最小變動量是0．2點，合約乘數(shù)為300，則一份合約的最小變動金額是（）元。
A.0.2
B.20
C.30
D.60
最新試題
投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型：多項選擇題
當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。（）
題型：判斷題
以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。
題型：多項選擇題
以下屬于權(quán)益類期權(quán)的有（）。
題型：多項選擇題
某股票組合的β系數(shù)為1．36，意味著（）。
題型：多項選擇題
以下說法正確的是（）。
題型：多項選擇題
關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）。
題型：多項選擇題
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
題型：多項選擇題
1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價為40元的認購期權(quán)，合約結(jié)算價為1．268元。則按照認購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價×0．2％，Min[（2×正股價-行權(quán)價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權(quán)的跌停板價為（）。
題型：單項選擇題
股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。
題型：多項選擇題