A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮分紅再投資時間價值的影響
C．時間加權(quán)收益率的假設(shè)前提是紅利以除息前一日的單位凈值減去每份基金分紅后的份額凈值立即進(jìn)行了再投資
D．算術(shù)平均收益率要大于幾何平均收益率
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你可能感興趣的試題
A．可實(shí)際投資的
B．可衡量的
C．可預(yù)先確定的
D．具有明確的構(gòu)成
A．投資目標(biāo)
B．風(fēng)險水平
C．比較基準(zhǔn)
D．時期選擇
A．CAPM的有效性問題
B．SML設(shè)定可能引致的績效衡量誤差
C．基金組合的風(fēng)險水平并非一成不變
D．以單一市場組合為基準(zhǔn)的衡量指標(biāo)會使績效評價有失偏頗
A．投資表現(xiàn)實(shí)質(zhì)上反映了投資技巧與運(yùn)氣的綜合影響
B．比較基準(zhǔn)的選擇
C．基金之間績效的不可比性
D．基金本身的情況是否穩(wěn)定
A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)
最新試題
對多期收益率的衡量和比較，常常會用到（）。
算術(shù)平均收益率一般可以用于對平均收益率的無偏估計。（）
分組比較法存在的問題有（）。
時間加權(quán)收益率通常大于算術(shù)平均收益率。（）
下列有關(guān)夏普指數(shù)的經(jīng)濟(jì)含義有（）。
資本市場線的斜率代表了市場組合的夏普指數(shù)。（）
詹森指數(shù)和特雷諾指數(shù)都要求一個市場組合，在實(shí)際應(yīng)用過程中可以選擇準(zhǔn)市場組合作為市場組合的替代品。（）
（）賦予了夏普比率數(shù)值化解釋。
用（）對基金績效進(jìn)行衡量時，假設(shè)基金組合的β值是穩(wěn)定不變的。
對基金經(jīng)理的真實(shí)表現(xiàn)加以衡量并非易事，主要是由于（）。