單項選擇題（）以標(biāo)準(zhǔn)差作為基金風(fēng)險的度量，給出了基金份額標(biāo)準(zhǔn)差的超額收益率。

A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)


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1.單項選擇題在收益率與系統(tǒng)風(fēng)險所構(gòu)成的坐標(biāo)系中，（）實際上是無風(fēng)險收益率與基金組合連線的斜率。

A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)

2.單項選擇題基金績效衡量的基礎(chǔ)在于假設(shè)（）。

A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C．基金經(jīng)理比機構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢
D．機構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢

3.單項選擇題關(guān)于特雷諾指數(shù)，以下表述不正確的是（）。

A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險而不是全部風(fēng)險
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險分散程度
C．基金分散程度提高時，特雷諾指數(shù)可能并不會變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險的超額收益率

4.單項選擇題對于基金凈收益率的計算，以下說法不正確的是（）。

A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計

5.單項選擇題對基金做出有效的衡量，不需要考慮（）。

A．基金的投資目標(biāo)
B．基金的風(fēng)險水平
C．比較基準(zhǔn)
D．基金經(jīng)理的能力