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A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)

A．特雷諾指數(shù)
B．夏普指數(shù)
C．詹森指數(shù)
D．道氏指數(shù)

A．普通投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢
B．基金經(jīng)理比普通投資大眾具有信息優(yōu)勢
C．基金經(jīng)理比機構(gòu)投資者具有信息優(yōu)勢
D．機構(gòu)投資者比基金經(jīng)理具有信息優(yōu)勢

A．特雷諾指數(shù)用的是系統(tǒng)風(fēng)險而不是全部風(fēng)險
B．能夠衡量基金經(jīng)理的風(fēng)險分散程度
C．基金分散程度提高時，特雷諾指數(shù)可能并不會變大
D．給出了基金份額系統(tǒng)風(fēng)險的超額收益率

A．簡單(凈值)收益率的計算不考慮分紅再投資時間價值的影響
B．時間加權(quán)收益率的計算考慮了分紅再投資時間價值的影響
C．一般算術(shù)平均收益率要小于幾何平均收益率
D．算術(shù)平均收益率一般可以用作對平均收益率的無偏估計

A．基金的投資目標(biāo)
B．基金的風(fēng)險水平
C．比較基準(zhǔn)
D．基金經(jīng)理的能力

A．基金本身的情況是穩(wěn)定的
B．基金本身的情況是不穩(wěn)定的
C．組合風(fēng)險是可測的
D．組合收益是可測的

A．業(yè)績計算時期
B．操作策略
C．風(fēng)險水平
D．比較基準(zhǔn)

A．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時也提高基金組合的β值
B．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
C．市場高漲時提高基金組合的β值，市場低迷時降低基金組合的β值
D．市場高漲時降低基金組合的β值，市場低迷時提高基金組合的β值

A．組合風(fēng)險
B．各種證券持有量
C．現(xiàn)金比例的百分比
D．預(yù)期收益率