消極型債券組合管理的具體方法包括水平分析、債券互換、騎乘收益率曲線等。（）

收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）

資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時面臨的困難包括（）。

為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。

其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）

指數(shù)化的局限性包括（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價進(jìn)行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）

當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）

由于付息債權(quán)的到期收益率計算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）