指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）

若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）

收益率曲線非平行移動分為（）。

如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時(shí)，可采取指數(shù)化的投資策略。（）

多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。

投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

市場間利差互換的操作思路有（）。

市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）

當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風(fēng)險(xiǎn)。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。