（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。

不同債券品種在（）等方面的差別，決定了債券互換的可行性和潛在獲利可能。

免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場(chǎng)指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）

市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。

指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）

其他因素不變，久期越大，債券的價(jià)格波動(dòng)性就越小。（）

債券互換類型有（）。

跟蹤誤差有可能來自于（）。

投資者可根據(jù)市場(chǎng)間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）

當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）