A．承認風(fēng)險補貼也一定隨期限增長而增加
B．債券期限結(jié)構(gòu)反映了未來利率走勢與風(fēng)險補貼
C．在一定的期限范圍內(nèi)，資金供求的失衡將引導(dǎo)借款人與貸款人趨向于對自己有利的期限
D．風(fēng)險補償將引導(dǎo)投資者改變他們原有的對期限的喜好
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．遠期利率相當于市場參與者對未來短期利率的預(yù)期
B．遠期利率包括了預(yù)期的未來利率與流動溢價
C．流動性溢價為零
D．長期債券的收益率可以直接和遠期利率相聯(lián)系
A．提前贖回條款
B．提前退回期權(quán)
C．可轉(zhuǎn)換期權(quán)
D．浮動利率
A．實質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽利差
D．信用利差
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風(fēng)險收益率
D．未來到期收益率
A．對宏觀經(jīng)濟形勢的把握
B．計劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場收益率
最新試題
指數(shù)化的局限性包括（）。
免疫策略的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險報酬結(jié)構(gòu)近似。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
當收益率變動時，用修正期限來計算的債券價格變動與實際價格變動總是存在誤差。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風(fēng)險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
當市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時，投資者需要對組合進行適當?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
當投資者認為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）