A．實(shí)質(zhì)利差
B．品質(zhì)利差
C．信譽(yù)利差
D．信用利差
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．息票利率
B．再投資利率
C．無風(fēng)險(xiǎn)收益率
D．未來到期收益率
A．對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的把握
B．計(jì)劃的投資期限
C．預(yù)期的有關(guān)再投資利率
D．未來市場(chǎng)收益率
A．利息的再投資收益率被假設(shè)為固定不變的蘭前到期收益率不現(xiàn)實(shí)
B．票息的再投資利率是變動(dòng)的
C．計(jì)算公式過于復(fù)雜
D．沒有考慮稅收的因素
A．本金
B．利息
C．利息的再投資收益
D．可轉(zhuǎn)換價(jià)格
A．與該指數(shù)相配比并不意味著資產(chǎn)管理人能夠滿足投資者的收益率需求目標(biāo)
B．構(gòu)造投資組合時(shí)的執(zhí)行價(jià)格可能高于指數(shù)發(fā)布者所采用的債券價(jià)格，因而導(dǎo)致投資組合業(yè)績劣于債券指數(shù)業(yè)績
C．公司債券或抵押支持債券可能包含大量的不可流通或流動(dòng)性較低的投資對(duì)象，其市場(chǎng)指數(shù)可能無法復(fù)制
D．如果指數(shù)構(gòu)造機(jī)構(gòu)高估了再投資利率，則指數(shù)化組合的業(yè)績將明顯低于指數(shù)的業(yè)績
最新試題
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場(chǎng)利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。
（）假定市場(chǎng)價(jià)格是公平的均衡交易價(jià)格。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
為最大限度地避免市場(chǎng)利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
消極的債券組合管理通常是把市場(chǎng)價(jià)格看作均衡交易價(jià)格。（）
規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)是指在市場(chǎng)收益率非平行變動(dòng)時(shí)，組合所蘊(yùn)含的再投資風(fēng)險(xiǎn)。（）
當(dāng)收益率變動(dòng)時(shí)，用修正期限來計(jì)算的債券價(jià)格變動(dòng)與實(shí)際價(jià)格變動(dòng)總是存在誤差。（）
市場(chǎng)間利差互換的操作思路有（）。
多重負(fù)債下的組合免疫策略要求達(dá)到的條件有（）。