A.經(jīng)驗(yàn)證據(jù)表明積極型的債券投資組合的業(yè)績并不好
B.與積極型的債券組合管理相比，指數(shù)化組合管理所收取的管理費(fèi)用更低
C.有助于基金發(fā)起人增強(qiáng)對基金經(jīng)理的控制力
D.債券指數(shù)化投資組合表現(xiàn)一定優(yōu)于積極型的債券投資組合
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A.指數(shù)化策略
B.免疫策略
C.股票策略
D.債券策略
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C.股票策略
D.債券策略
A.斜度變化
B.寬度變化
C.長度變動(dòng)
D.谷峰變動(dòng)
A.應(yīng)急免疫
B.子彈式策略
C.兩極策略
D.梯式策略
A.買入一種收益相對較高的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
B.買入一種收益相對較低的債券，賣出當(dāng)前持有的債券
C.賣出一種收益相對較低的債券買入一種收益相對較高的債券
D.賣出一種收益相對較高的債券買入一種收益相對較低的債券
最新試題
市場間利差互換與替代互換的區(qū)別是所涉及的債券不同。（）
投資者可根據(jù)市場間的差價(jià)進(jìn)行套利，或在風(fēng)險(xiǎn)不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）
常用的收益率曲線策略包括（）。
當(dāng)且僅當(dāng)（）時(shí)，債券投資組合才能夠免于市場利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
市場間利差互換的操作思路有（）。
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。