A．利率風險
B．再投資風險
C．流動性風險
D．經營風險
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．息票利率、再投資利率和未來到期收益率是債券收益率的構成因素
B．風險溢價反映了投資者投資于非國債債券時面臨的額外風險
C．債券流動性越大，投資者要求的收益率越低
D．到期期限與風險溢價無關
A．長、中、短期債券被分割在不同的市場上
B．長、中、短期債券各自有獨立的市場均衡狀態(tài)
C．長期借貸活動決定短期債券的利率
D．利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的
A．發(fā)行人種類
B．稅收負擔
C．債券的預期流動性
D．到期期限
A．息票利率
B．基礎利率
C．發(fā)行人類型
D．發(fā)行人的信用度
A．基礎利率不能隨時問不斷波動
B．現(xiàn)金流能夠按計算出的內部收益率進行再投資
C．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最短的債券到期
D．投資人持有該債券投資組合直至組合中期限最長的債券到期
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
常用的收益率曲線策略包括（）。
在利率走低時，再投資收益率就會降低，再投資風險加大；當利率上升時，債券價格會下降，但是利息的再投資收益會上升。（）
債券指數(shù)化投資的動機包括（）。
（）假定市場價格是公平的均衡交易價格。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
收益率曲線追蹤策略可以被視做水平分析的一種特殊形式。（）
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
免疫策略的風險報酬結構與所追蹤的債券市場指數(shù)的風險報酬結構近似。（）