單項選擇題應計收益率每下降或上升l個基點時的價格波動性是（）。
A．相同的
B．不同的
C．遞增的
D．遞減的
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
1.單項選擇題債券投資者所面臨的主要風險是（）。
A．經營風險
B．利率風險
C．再投資風險
D．贖回風險
2.單項選擇題在利率水平變化時，長期債券價格的變化幅度與短期債券的變化幅度的關系是（）。
A．兩者相等
B．前者小于后者
C．前者大于后者
D．沒有直接的關系
3.單項選擇題有偏預期理論認為，投資者在收益率相同的情況下更愿意持有（）。
A．不同股票
B．優(yōu)先股票
C．長期債券
D．短期債券
4.單項選擇題債券到期收益率被定義為使債券的（）與債券價格相等的貼現(xiàn)率，即內部收益率。
A.面值
B.支付現(xiàn)值
C.到期終值
D.本息和
5.單項選擇題完全預期理論認為，下降的收益率曲線意味著市場預期短期利率水平會在未來（）。
A．上升
B．下降
C．無關
D．保持不變
最新試題
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
題型：判斷題
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
題型：判斷題
投資者可根據(jù)市場間的差價進行套利，或在風險不變的情況下通過債券替換提高收益或提高凸性。（）
題型：判斷題
跟蹤誤差有可能來自于（）。
題型：多項選擇題
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設為基礎。（）
題型：判斷題
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應首先滿足的條件有（）。
題型：多項選擇題
當且僅當（）時，債券投資組合才能夠免于市場利率波動的風險。
題型：多項選擇題
如果市場利率下降，將導致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
題型：判斷題
消極的債券組合管理通常是把市場價格看作均衡交易價格。（）
題型：判斷題
債券的到期收益率不能準確衡量債券的實際回報率。（）
題型：判斷題