期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來源（）

在沒有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。

大多數(shù)期貨合約以期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨結(jié)清頭寸。

相對(duì)于普通利率互換，貨幣互換的特點(diǎn)有（）

期權(quán)買方在未來買賣的標(biāo)的資產(chǎn)是特定的。

布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。

在遠(yuǎn)期匯差報(bào)價(jià)中，掉期率的排列如果是“前大后小”，則使用加法。

期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價(jià)值的剩余部分。