如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標(biāo)的資產(chǎn)的遠(yuǎn)期和期貨價格進(jìn)行定價。

期權(quán)的內(nèi)在價值為期權(quán)費(fèi)減去內(nèi)在價值的剩余部分。

期權(quán)與期貨的本質(zhì)差別在于標(biāo)的物。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

遠(yuǎn)期商品協(xié)議通常進(jìn)行現(xiàn)金結(jié)算。

最便宜交割債就是使得無套利價格最小的那個交割債。

互換通過比較優(yōu)勢進(jìn)行套利需滿足的其中一個條件為互換兩方對于對方的資產(chǎn)或負(fù)債均有需求。

相比遠(yuǎn)期合約和期貨，互換的特征有（）

運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行的風(fēng)險規(guī)避，把不利風(fēng)險轉(zhuǎn)移出去而把有利風(fēng)險留給自己。

期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者力圖回避和轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，使套期保值成為可能。