根據(jù)無套利定價理論，如果市場不允許賣空情況下則投資者無法進行套利。

就產(chǎn)生的時間而言，場外市場的產(chǎn)生要晚于場內(nèi)市場。

期權(quán)買方在未來買賣的標的資產(chǎn)是特定的。

遠期合約雙方需要交納保證金。

場內(nèi)市場與場外市場的區(qū)別包括（）

期貨套保的基差風險主要來源（）

期權(quán)合約的特點包括（）。

期貨的基差套利策略是風險套利策略。

如果不允許賣空，則無法用無套利均衡定價法對投資性標的資產(chǎn)的遠期和期貨價格進行定價。

相比遠期合約和期貨，互換的特征有（）