A.美式期權(quán)
B.歐式期權(quán)
C.百慕大式期權(quán)
D.亞式期權(quán)
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A.買(mǎi)進(jìn)現(xiàn)貨
B.買(mǎi)進(jìn)遠(yuǎn)期
C.買(mǎi)進(jìn)看漲期權(quán)
D.做空看漲期權(quán)
A.股票現(xiàn)貨
B.股指期貨
C.ETF期權(quán)
D.都沒(méi)有
A.久期
B.基點(diǎn)價(jià)格值
C.貨幣久期
D.凸度
A.實(shí)際貼現(xiàn)率與規(guī)定貼現(xiàn)率不同
B.剩余期限的計(jì)算按月取整
C.未考慮不同交割券付息頻率不同
D.未提前公布
A.可以選擇在交割月第一個(gè)交易日至期貨到期日之前的任何交易日交割
B.可以選擇任意符合條件的國(guó)債進(jìn)行交割
C.可以自己確定轉(zhuǎn)換因子
D.可以選擇現(xiàn)金交割
最新試題
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。
投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。
哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
哪種隨機(jī)過(guò)程可以較好刻畫(huà)股票價(jià)格的變化過(guò)程？（）
股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
關(guān)于美式期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是錯(cuò)誤的？（）