A.買進(jìn)現(xiàn)貨
B.買進(jìn)遠(yuǎn)期
C.買進(jìn)看漲期權(quán)
D.做空看漲期權(quán)
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A.股票現(xiàn)貨
B.股指期貨
C.ETF期權(quán)
D.都沒有
A.久期
B.基點(diǎn)價格值
C.貨幣久期
D.凸度
A.實際貼現(xiàn)率與規(guī)定貼現(xiàn)率不同
B.剩余期限的計算按月取整
C.未考慮不同交割券付息頻率不同
D.未提前公布
A.可以選擇在交割月第一個交易日至期貨到期日之前的任何交易日交割
B.可以選擇任意符合條件的國債進(jìn)行交割
C.可以自己確定轉(zhuǎn)換因子
D.可以選擇現(xiàn)金交割
A.利率期貨通常用期貨利率報價
B.利率期貨結(jié)算金額為協(xié)議價與市場結(jié)算價之差
C.利率期貨的多頭規(guī)避的是利率上升風(fēng)險
D.利率期貨需要每日盯市結(jié)算
最新試題
在對衍生證券定價時,假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為()
有關(guān)風(fēng)險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為()
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動具備的特征有()
關(guān)于股指期貨,以下說法不正確的是()
國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。
互換市場快速發(fā)展的主要原因是()
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價格的變化過程?()
哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化?()
造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有()
已知如下哪些條件,則股票價格就是影響對應(yīng)期權(quán)的唯一因素?()