問答題某股票市價為70元，年波動率為32%，該股票預(yù)計(jì)3個月和6個月后將分別支付一元股息，市場無風(fēng)險利率為10%?，F(xiàn)考慮該股票的美式看漲期權(quán)，其協(xié)議價格為65元，有效期為8個月。請證明上述兩個除息日提前執(zhí)行該期權(quán)都不是最優(yōu)的，并請計(jì)算該期權(quán)的價格。
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協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。
題型：判斷題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運(yùn)動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
除了標(biāo)的資產(chǎn)市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權(quán)價格取決于哪些因素？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時，該投資者可以盈利。
題型：多項(xiàng)選擇題
哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
互換市場快速發(fā)展的主要原因是（）
題型：多項(xiàng)選擇題
利用貨幣互換無法實(shí)現(xiàn)信用套利。
題型：判斷題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項(xiàng)選擇題
伊藤過程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）
題型：單項(xiàng)選擇題