運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿(mǎn)足一定的前提條件。

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿(mǎn)足什么條件？（）

投資組合在極小時(shí)間間隔內(nèi)的瞬時(shí)收益率與該時(shí)間間隔內(nèi)的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率的關(guān)系為（）