某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買進一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時又以0.06的權(quán)利金買入一張9月到期、執(zhí)行價格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當50ETF（）時，該投資者可以盈利。

可以從一系列遠期合約的組合的角度為互換定價。

根據(jù)套利收益來源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）

馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）

哪種隨機過程可以較好刻畫股票價格的變化過程？（）

標準布朗運動具備的特征有（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

關(guān)于美式期權(quán)的說法，哪個是錯誤的？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）