多項(xiàng)選擇題為價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供套期保值的金融工具有（）。

A.期貨
B.遠(yuǎn)期
C.掉換
D.期權(quán)


您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

1.單項(xiàng)選擇題套期保值應(yīng)當(dāng)有其成本的概念最早是由（）提出的。

A.馬歇爾
B.凱恩斯
C.赫伯斯特
D.凱爾

2.多項(xiàng)選擇題在有選擇的套期保值中，生產(chǎn)者只對(duì)他們的部分產(chǎn)出進(jìn)行套期保值，比率取決于（）。

A.套期保值的成本
B.市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)的劇烈程度
C.套期保值手段的有效性
D.生產(chǎn)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)厭惡的程度

3.多項(xiàng)選擇題對(duì)于可貯存商品，包括大多數(shù)金融期貨，持有成本包括（）。

A.機(jī)會(huì)成本
B.利息成本
C.倉(cāng)儲(chǔ)成本
D.交易成本

4.單項(xiàng)選擇題當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)劇烈，而變動(dòng)方向難以預(yù)測(cè)時(shí)，可構(gòu)建（）策略。

A.看漲期權(quán)組成的牛市價(jià)差
B.看漲期權(quán)組成的熊市價(jià)差
C.底部跨式套購(gòu)
D.頂部跨式套購(gòu)

5.多項(xiàng)選擇題當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境謹(jǐn)慎看跌時(shí)，可以構(gòu)建（）組合策略。

A.看跌期權(quán)組成的熊市價(jià)差
B.看漲期權(quán)組成的熊市價(jià)差
C.看漲期權(quán)組成的牛市價(jià)差
D.看跌期權(quán)組成的牛市價(jià)差

最新試題

除了標(biāo)的資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)格和執(zhí)行價(jià)格外，BSM模型中期權(quán)價(jià)格取決于哪些因素？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

題型：判斷題

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

互換定價(jià)包括協(xié)議簽訂之初和簽訂之后兩種情形。

題型：判斷題

互換市場(chǎng)快速發(fā)展的主要原因是（）

題型：多項(xiàng)選擇題

某個(gè)豆油壓榨企業(yè)計(jì)劃在3個(gè)月后購(gòu)入100噸大豆，為了防止大豆價(jià)格的波動(dòng)，應(yīng)采取什么樣的策略？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

題型：判斷題

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

某投資者在6月份以0.05的權(quán)利金買(mǎi)進(jìn)一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看漲期權(quán)，同時(shí)又以0.06的權(quán)利金買(mǎi)入一張9月到期、執(zhí)行價(jià)格為2.3的50ETF看跌期權(quán)。當(dāng)50ETF（）時(shí)，該投資者可以盈利。

題型：多項(xiàng)選擇題

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

題型：判斷題