填空題外匯期權(quán)投機(jī)策略中，同價(jià)對(duì)敲是指：當(dāng)預(yù)期匯率波動(dòng)小，（）到期日和協(xié)議價(jià)都相同的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)；當(dāng)預(yù)期匯率波動(dòng)大，（）到期日和協(xié)議價(jià)都相同的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)。

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2.多項(xiàng)選擇題企業(yè)利用外匯期權(quán)進(jìn)行套期保值的目的是（）

A.規(guī)避或縮小匯率變動(dòng)給企業(yè)持有外幣性資產(chǎn)所帶來(lái)的損失
B.規(guī)避或縮小匯率變動(dòng)給企業(yè)承擔(dān)外幣性負(fù)債所帶來(lái)的損失
C.從匯率波動(dòng)中賺取價(jià)差
D.為了使企業(yè)持有的外幣性資產(chǎn)增值

4.單項(xiàng)選擇題外匯期權(quán)最顯著的特點(diǎn)是（）

A.買(mǎi)賣雙方權(quán)利與義務(wù)對(duì)等
B.國(guó)際買(mǎi)權(quán)和賣權(quán)全等
C.期權(quán)費(fèi)不能收回
D.期權(quán)費(fèi)的費(fèi)率是固定的

5.單項(xiàng)選擇題下列那種情況出現(xiàn)時(shí)，外匯看漲期權(quán)的賣方可獲得最大利潤(rùn)（）

A.即期匯率≤協(xié)議價(jià)格
B.協(xié)議價(jià)格＜即期匯率≤協(xié)議價(jià)格+期權(quán)費(fèi)
C.即期匯率＞協(xié)議價(jià)格+期權(quán)費(fèi)
D.即期匯率＞協(xié)議價(jià)格

最新試題

運(yùn)用貨幣互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。

題型：判斷題

協(xié)議簽訂時(shí)的利率互換的定價(jià)是根據(jù)協(xié)議內(nèi)容與市場(chǎng)利率水平確定利率互換合約的價(jià)值。

題型：判斷題

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

題型：判斷題

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

題型：多項(xiàng)選擇題

股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）

題型：多項(xiàng)選擇題

伊藤過(guò)程要求變量的漂移項(xiàng)和方差項(xiàng)滿足什么條件？（）

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

題型：判斷題

根據(jù)套利收益來(lái)源的不同，互換套利可分為以下幾種類別（）

題型：多項(xiàng)選擇題