遠期類工具是權(quán)利和義務對稱型的。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風險的。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

浮動貨幣互換的浮動就相當于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下對期權(quán)內(nèi)在價值的描述最貼切的是（）。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

美式看跌期權(quán)的價值總是低于執(zhí)行價格的現(xiàn)值。（現(xiàn)值是從期權(quán)到期時開始計算的）

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。