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A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的利率
B.從今天開(kāi)始并持續(xù)未來(lái)n年（無(wú)息票）的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價(jià)格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時(shí)，債券的價(jià)值等于其市場(chǎng)價(jià)格的單一折現(xiàn)率
A.計(jì)算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長(zhǎng)期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
C.從長(zhǎng)期到期工具到較短期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
D.票面收益率的計(jì)算
A.增加$2，500
B.減少$2，500
C.增加25，000美元
D.減少25，000美元
A.X小于Y小于Y
B.Y小于X小于X
C.X小于Z小于Z
D.Z小于Y小于X
最新試題
一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時(shí)，對(duì)公司而言互換的價(jià)值增加了。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)對(duì)LEAPS（長(zhǎng)期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
以下哪一項(xiàng)對(duì)期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
貨幣互換中，開(kāi)始時(shí)本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時(shí)與利息支付方向相反。
交易者買(mǎi)入看漲期權(quán)，賣(mài)出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。