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A.歐式看跌期權(quán)價格+歐式看漲期權(quán)價格=股票價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
B.歐式看跌期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值=歐式看漲期權(quán)價格+股票價格
C.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格
D.歐式看跌期權(quán)價格+股票價格=歐式看漲期權(quán)價格+執(zhí)行價格的現(xiàn)值
A.預(yù)期股息增加
B.利率下降
C.股票價格波動性降低
D.上述全部
A.當(dāng)期權(quán)來到期日時，期權(quán)具有的價值
B.期權(quán)的布萊克-斯科爾斯-默頓價格
C.期權(quán)價格的下限
D.為期權(quán)支付的金額
最新試題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
對于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。
在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）
浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。