判斷題兩年零利率為6％，三年零利率為6.5％。所有費(fèi)率都是復(fù)合利率，則第三年的遠(yuǎn)期匯率是7.5％。（）
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3.單項(xiàng)選擇題六個(gè)月和一年的利率為每年3％和4％，每半年復(fù)利一次。下列哪一項(xiàng)最接近半年復(fù)利所表示的一年期票面收益？（）
A.3.99％
B.3.98％
C.3.97％
D.3.96％
4.單項(xiàng)選擇題以下哪個(gè)描述遠(yuǎn)期匯率？（）
A.由當(dāng)前零利率所隱含的未來一段時(shí)間內(nèi)的利率
B.從今天開始并持續(xù)未來n年（無息票）的投資所賺取的利率
C.導(dǎo)致債券價(jià)格等于其面值（或本金）的票面利率
D.應(yīng)用于所有現(xiàn)金流量時(shí)，債券的價(jià)值等于其市場(chǎng)價(jià)格的單一折現(xiàn)率
5.單項(xiàng)選擇題剝離法涉及到（）
A.計(jì)算債券的收益率
B.從短期到期工具到較長期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
C.從長期到期工具到較短期限的工具，確定每個(gè)步驟的零利率
D.票面收益率的計(jì)算
最新試題
浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。
題型：判斷題
在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時(shí)，互換價(jià)值通常接近于零。
題型：判斷題
認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
題型：判斷題
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
題型：單項(xiàng)選擇題
浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。
題型：判斷題
對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。
題型：判斷題
以下對(duì)期權(quán)內(nèi)在價(jià)值的描述最貼切的是（）。
題型：單項(xiàng)選擇題
一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。
題型：判斷題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
題型：判斷題