A.空頭對敲的組合凈損益大于凈收入，二者的差額為期權(quán)出售收入
B.如果股票價格>執(zhí)行價格，則組合的凈收入=執(zhí)行價格-股票價格
C.如果股票價格<執(zhí)行價格，則組合的凈收入=股票價格-執(zhí)行價格
D.只有當股票價格偏離執(zhí)行價格的差額小于期權(quán)出售收人時，才能給投資者帶來凈收益
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A.保護性看跌期權(quán)就是股票加空頭看跌期權(quán)組合
B.保護性看跌期權(quán)的最低凈收入為執(zhí)行價格，最大凈損失為期權(quán)價格
C.當股價大于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損益為期權(quán)價格
D.當股價小于執(zhí)行價格時，保護性看跌期權(quán)的凈收入為執(zhí)行價格，凈損失為期權(quán)價格
A.多頭對敲是同時買進一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
B.空頭對敲是同時賣出一只股票的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，它們的執(zhí)行價格、到期日都相同
C.多頭對敲的最壞結(jié)果是股價等于執(zhí)行價格，白白損失了看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的購買成本
D.當股價小于執(zhí)行價格時，多頭對敲的最低凈收人為看跌期權(quán)的執(zhí)行價格，最低凈收益為期權(quán)價格
A.到期日股票價格低于41元
B.到期日股票價格介于41元至50元之間
C.到期日股票價格介于50元至59元之間
D.到期日股票價格高于59元
A.股票價格
B.執(zhí)行價格
C.到期時間
D.無風險報酬率
A.3.2
B.0
C.1.8
D.0.89
最新試題
投資者希望將凈損益限定在有限區(qū)間內(nèi)，應(yīng)選擇哪種投資組合？該投資組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個月后該股票價格下降20％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）
某股票現(xiàn)在的市價為10元，有1股以該股票為標的資產(chǎn)的看漲期權(quán)，執(zhí)行價格為10．7元，到期時間是6個月。6個月以后股價有兩種可能：上升25％，或者下降20％。無風險報酬率為6％，則根據(jù)復(fù)制組合原理，該期權(quán)價值是（）元。
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為45元，其期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。
投資者預(yù)期未來股價波動較小，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如何構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格上升5％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）
投資者預(yù)期未來股價大幅度波動，應(yīng)該選擇哪種投資組合？該組合應(yīng)該如果構(gòu)建？假設(shè)6個月后股票價格下跌50％，該投資組合的凈損益是多少？（注：計算投資組合凈損益時，不考慮期權(quán)價格，股票價格的貨幣時間價值。）
利用風險中性原理，計算看漲期權(quán)的股價上行時到期日價值、上行概率及期權(quán)價值，利用看漲期權(quán)一看跌期權(quán)平價定理，計算看跌期權(quán)的期權(quán)價值。
若3個月后ABC公司的股票市價是每股9元，計算3個月后期權(quán)的內(nèi)在價值；
下列因素發(fā)生變動，會導(dǎo)致看漲期權(quán)價值和看跌期權(quán)價值反向變動的有（）。
若到期日ABE公司的股票市價是每股15元，計算買入期權(quán)的凈損益；
若丙投資人購買一份看跌期權(quán)，標的股票的到期日市價為35元，其期權(quán)到期日價值為多少，投資凈損益為多少。