單項(xiàng)選擇題

下列資產(chǎn)證券化的運(yùn)行程序描述錯(cuò)誤的是（）。

A.SPV確定資產(chǎn)證券化目標(biāo)，構(gòu)建資產(chǎn)組合
B.發(fā)起人將資產(chǎn)組合出售給SPV
C.SPV對(duì)資產(chǎn)支持證券進(jìn)行信用評(píng)級(jí)，并銷售證券
D.SPV獲取證券發(fā)行收入，向發(fā)起人支付購(gòu)買價(jià)款

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題
特設(shè)目的機(jī)構(gòu)（SPV）的主要作用不包括（）。
A.購(gòu)買發(fā)起人的資產(chǎn)組合
B.提高資產(chǎn)支持證券的信用等級(jí)
C.管理資產(chǎn)組合產(chǎn)生的現(xiàn)金流
D.與證券承銷商確定發(fā)行條件，銷售證券
名詞解釋
抵押支持債券MBB
答案：抵押支持債券MBB是以抵押集合作為財(cái)產(chǎn)擔(dān)保發(fā)行的債券，是對(duì)銀行的表內(nèi)資產(chǎn)進(jìn)行的證券化，與資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流的聯(lián)系只是一種...
名詞解釋
抵押擔(dān)保證券CMO
答案：抵押擔(dān)保債券CMO是過(guò)手證券的進(jìn)一步發(fā)展，通過(guò)對(duì)抵押貸款和過(guò)手證券的現(xiàn)金流進(jìn)行重新包裝形成不同的產(chǎn)品，使抵押支持證券能夠...
名詞解釋
過(guò)手證券
答案：過(guò)手證券是最早出現(xiàn)的抵押支持證券形式，這種證券代表的是投資者對(duì)基礎(chǔ)資產(chǎn)組合的所有權(quán)，不作為發(fā)行人的債務(wù)出現(xiàn)在其資產(chǎn)負(fù)債表...
名詞解釋
特設(shè)目的機(jī)構(gòu)SPV
答案：創(chuàng)設(shè)目的機(jī)構(gòu)（Special Purpose Vehicle，簡(jiǎn)稱SPV）是進(jìn)行資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)的載體，也稱發(fā)行人。SPV...
問(wèn)答題
【計(jì)算題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)股票、外匯和債券的DEAR分別為30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和25萬(wàn)元，根據(jù)下面資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)矩陣，求組合資產(chǎn)的DEAR。

答案：
問(wèn)答題
【計(jì)算題】某銀行有2000萬(wàn)瑞士法郎（SWF）2500英鎊（GBP）面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。即期匯率分別為$0.40/SWF，$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價(jià)值的標(biāo)準(zhǔn)差分別為65個(gè)基點(diǎn)和45個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少？
答案：
問(wèn)答題
【計(jì)算題】一家銀行的DEAR為8500元，問(wèn)10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？
答案：
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬(wàn)元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求債券的DEAR。
答案：DEAR=1000000×0.92466％=9246.6
問(wèn)答題
【簡(jiǎn)答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬(wàn)元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。該債券的價(jià)格波動(dòng)率。
答案：價(jià)格變動(dòng)=﹣MD×收益率潛在的不利變動(dòng)=﹣4.67×1.65×0.0012=﹣0.92446％

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下列資產(chǎn)證券化的運(yùn)行程序描述錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

特設(shè)目的機(jī)構(gòu)（SPV）的主要作用不包括（）。

抵押支持債券MBB

抵押擔(dān)保證券CMO

過(guò)手證券

特設(shè)目的機(jī)構(gòu)SPV

【計(jì)算題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)股票、外匯和債券的DEAR分別為30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和25萬(wàn)元，根據(jù)下面資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)矩陣，求組合資產(chǎn)的DEAR。

【計(jì)算題】一家銀行的DEAR為8500元，問(wèn)10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？

【簡(jiǎn)答題】假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬(wàn)元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個(gè)基點(diǎn)，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

下列資產(chǎn)證券化的運(yùn)行程序描述錯(cuò)誤的是（）。

你可能感興趣的試題

特設(shè)目的機(jī)構(gòu)（SPV）的主要作用不包括（）。

抵押支持債券MBB

抵押擔(dān)保證券CMO

過(guò)手證券

特設(shè)目的機(jī)構(gòu)SPV

【計(jì)算題】 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)股票、外匯和債券的DEAR分別為30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和25萬(wàn)元，根據(jù)下面資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)矩陣，求組合資產(chǎn)的DEAR。

【計(jì)算題】一家銀行的DEAR為8500元，問(wèn)10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？

下列資產(chǎn)證券化的運(yùn)行程序描述錯(cuò)誤的是（）。

特設(shè)目的機(jī)構(gòu)（SPV）的主要作用不包括（）。

【計(jì)算題】
假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)股票、外匯和債券的DEAR分別為30萬(wàn)元、20萬(wàn)元和25萬(wàn)元，根據(jù)下面資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)矩陣，求組合資產(chǎn)的DEAR。

【計(jì)算題】一家銀行的DEAR為8500元，問(wèn)10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？