問答題某銀行有2000萬瑞士法郎(SWF)2500英鎊(GBP)面臨市場風險。即期匯率分別為$0.40/SWF,$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價值的標準差分別為65個基點和45個基點,置信度水平為95%。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少?
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2.問答題假設銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元,面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00%,歷史上該債券的平均收益率為0.0%,標準差為12個基點,置信度水平為95%。求債券的DEAR。
3.問答題假設銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元,面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00%,歷史上該債券的平均收益率為0.0%,標準差為12個基點,置信度水平為95%。該債券的價格波動率。
4.問答題假設銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元,面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00%,歷史上該債券的平均收益率為0.0%,標準差為12個基點,置信度水平為95%。求改債券的修正的久期。
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