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名詞解釋特設(shè)目的機(jī)構(gòu)SPV

1.問答題 假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)股票、外匯和債券的DEAR分別為30萬元、20萬元和25萬元，根據(jù)下面資產(chǎn)的相關(guān)系數(shù)矩陣，求組合資產(chǎn)的DEAR。

2.問答題某銀行有2000萬瑞士法郎（SWF）2500英鎊（GBP）面臨市場風(fēng)險。即期匯率分別為$0.40/SWF，$1.28/GBP.瑞士法郎和英鎊美元價值的標(biāo)準(zhǔn)差分別為65個基點和45個基點，置信度水平為95％。求兩種貨幣10天后的VaR分別是多少？

3.問答題一家銀行的DEAR為8500元，問10天的VaR為多少？20天的VaR為多少？為什么20天的VaR比10天的VaR的兩倍少？

4.問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個基點，置信度水平為95％。求債券的DEAR。

5.問答題假設(shè)銀行有5年期、零息票債券頭寸100萬元，面值為140552元。該債券的到期受益率為7.00％，歷史上該債券的平均收益率為0.0％，標(biāo)準(zhǔn)差為12個基點，置信度水平為95％。該債券的價格波動率。