A.減少交易成本
B.降低信用風(fēng)險(xiǎn)
C.減少資金的流動(dòng)
D.減少市場(chǎng)的波動(dòng)
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A.出售原互換協(xié)議
B.對(duì)沖原互換協(xié)議
C.解除原互換協(xié)議
D.持有到期
A.互換買賣利率
B.互換買賣利率與國(guó)債平價(jià)到期收益率
C.一國(guó)的固定利率與另一國(guó)的固定利率
D.固定利率與浮動(dòng)利率
A.資本利得或損失
B.利息或股息
C.所有權(quán)
D.本金
A.節(jié)省交易費(fèi)用
B.減少稅收
C.提高杠桿
D.規(guī)避對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)買賣的限制
A.融資買股票
B.融券做空股票
C.做多國(guó)外股票
D.做空債券
最新試題
一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）
哪種隨機(jī)過程可以較好刻畫股票價(jià)格的變化過程？（）
多頭套期保值者在哪種情況下受益？（）
協(xié)議簽訂之后的利率互換定價(jià)是選擇一個(gè)使得互換的初始價(jià)值為零的固定利率。
標(biāo)準(zhǔn)布朗運(yùn)動(dòng)具備的特征有（）
運(yùn)用利率互換進(jìn)行信用套利要滿足一定的前提條件。
采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。
一個(gè)變量的普通布朗運(yùn)動(dòng)包括哪幾項(xiàng)？（）
造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）
可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。