單項(xiàng)選擇題140天期的年利率為8%，230天期的年利率為8.25%（連續(xù)復(fù)利、實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)為計(jì)息天數(shù)），則其短期國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)為（）。

A.91.56
B.95.24
C.97.89
D.98.36


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2.單項(xiàng)選擇題下列期貨套期保值中，能使投資者得到完全保護(hù)的是（）。

A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場(chǎng)中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場(chǎng)中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場(chǎng)中基差變小，多頭套期保值

3.單項(xiàng)選擇題期貨交易中成交雙方為（）。

A.空頭開(kāi)倉(cāng)者與空頭平倉(cāng)者成交
B.多頭開(kāi)倉(cāng)者與空頭平倉(cāng)者成交
C.空頭開(kāi)倉(cāng)者與多頭平倉(cāng)者成交
D.都不是

4.單項(xiàng)選擇題一美國(guó)公司將在90天后必須支付給英國(guó)公司100萬(wàn)英鎊，如果90天后，匯率為$1.5，下列方案中（）套期保值效果最理想。

A.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬(wàn)英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為90天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國(guó)公司購(gòu)買一個(gè)期限為30天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬(wàn)英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值

5.單項(xiàng)選擇題非現(xiàn)金交割的期貨品種是（）。

A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國(guó)債期貨
D.股指期貨