A.美國公司當即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠期合約套期保值
B.美國公司當即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠期合約套期保值
C.如果當初美國公司購買一個期限為90天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進行套期保值
D.如果當初美國公司購買一個期限為30天，執(zhí)行價為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進行套期保值
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A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
A.費城交易所
B.芝加哥商品交易所
C.芝加哥期貨易所
D.芝加哥期權(quán)交易所
A.5
B.10
C.15
D.20
最新試題
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
認股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）
金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對手的損失。
以下哪一項對LEAPS（長期權(quán)益預(yù)期證券）的描述是正確的？（）
根據(jù)看跌-看漲平價關(guān)系式，執(zhí)行價格為30美元的3個月歐式看漲期權(quán)價格是多少？
一家公司進行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的？（）
若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。