A.33
B.130
C.200
D.300
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A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場中基差變大,空頭套期保值
C.反向市場中基差變大,多頭套期保值
D.正向市場中基差變小,多頭套期保值
A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是
A.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為90天,執(zhí)行價為匯率$1.6,數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進行套期保值
D.如果當(dāng)初美國公司購買一個期限為30天,執(zhí)行價為匯率$1.6,數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進行套期保值
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚基債券
C.武士債券
D.龍債券
最新試題
自2008年信貸危機以來,OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項對期權(quán)空頭頭寸的描述是正確的?()
交易者買入看漲期權(quán),賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。
兩值期權(quán)(Binary options)可通過CBOE交易。
遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化,但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。
以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的?()
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元,給出套利方案和結(jié)果。
互換在交易所市場中的交易多于場外市場的交易。
在哪一種情況下,基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使?()
浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于,兩種利率互換(每種貨幣不同)。