A.基差不變與空頭套期保值
B.正向市場(chǎng)中基差變大，空頭套期保值
C.反向市場(chǎng)中基差變大，多頭套期保值
D.正向市場(chǎng)中基差變小，多頭套期保值
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A.空頭開倉者與空頭平倉者成交
B.多頭開倉者與空頭平倉者成交
C.空頭開倉者與多頭平倉者成交
D.都不是
A.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6買入100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
B.美國(guó)公司當(dāng)即以匯率$1.6賣出100萬英鎊的遠(yuǎn)期合約套期保值
C.如果當(dāng)初美國(guó)公司購買一個(gè)期限為90天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看漲期權(quán)進(jìn)行套期保值
D.如果當(dāng)初美國(guó)公司購買一個(gè)期限為30天，執(zhí)行價(jià)為匯率$1.6，數(shù)量為100萬英鎊的看跌期權(quán)進(jìn)行套期保值
A.外匯期貨
B.黃金期貨
C.國(guó)債期貨
D.股指期貨
A.歐洲債券
B.揚(yáng)基債券
C.武士債券
D.龍債券
A.-10億美圓
B.-50億美圓
C.10億美圓
D.50億美圓
最新試題
若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）
以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)種類的示例？（）
自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。
以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）
金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。
兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。
期權(quán)的賣方必須追加保證金。
遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。
交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價(jià)格和到期日的看跌期權(quán)。這個(gè)做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。