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大學(xué)試題

問(wèn)答題

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場(chǎng)價(jià)值報(bào)告，所有利率為年利率）：

如果市場(chǎng)利率上升2個(gè)百分點(diǎn)，判斷該銀行是否仍具有償付能力。

參考答案： 當(dāng)利率上升2％后，該銀行的所有資產(chǎn)市場(chǎng)價(jià)值變?yōu)?09.04百萬(wàn)元，負(fù)債變?yōu)?91.32百萬(wàn)元（計(jì)算如上），此時(shí)的所有者權(quán)...

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1.問(wèn)答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場(chǎng)價(jià)值報(bào)告，所有利率為年利率）：

如果所有資產(chǎn)與負(fù)債的利率均上升1個(gè)百分點(diǎn)，計(jì)算該銀行的到期日缺口。

參考答案：

2.問(wèn)答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場(chǎng)價(jià)值報(bào)告，所有利率為年利率）：

試計(jì)算該銀行的到期日缺口。

參考答案：

3.問(wèn)答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡(jiǎn)稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡(jiǎn)稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)②中的收益得以實(shí)現(xiàn)，其加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案：當(dāng)該機(jī)構(gòu)獲得如（B）中13.5%的加權(quán)平均收益率時(shí)，該機(jī)構(gòu)資產(chǎn)的加權(quán)平均到期日為：MA=25% 7+75% 2=3.25...

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4.問(wèn)答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡(jiǎn)稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡(jiǎn)稱B債券。假設(shè)該機(jī)構(gòu)僅持有這兩種資產(chǎn)，試計(jì)算它應(yīng)如何分配才能使其加權(quán)平均到期收益率為13.5%。

參考答案：假設(shè)該公司持有的資產(chǎn)中，A債券占X，則B債券占（1-X），此時(shí)有：
X×12%+（1-X）×14%=13.5%...

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5.問(wèn)答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡(jiǎn)稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡(jiǎn)稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)中，50%為A債券，50%為B債券，該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案：該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為：MA=50%×7+50%×2=4.5（年）

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