問答題
假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下（注意：該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場(chǎng)價(jià)值報(bào)告，所有利率為年利率）：
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匯率風(fēng)險(xiǎn)管理的原則有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
CM模型取決于（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
信用風(fēng)險(xiǎn)的類型有（）。
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如果某一種貨幣的交易記錄表中，存在著（）不匹配，銀行就存在外匯風(fēng)險(xiǎn)。
題型：多項(xiàng)選擇題
減少經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)暴露的控制方法有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
在外匯風(fēng)險(xiǎn)管理中，跨國公司和涉外企業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)管理的具體措施有（）
題型：多項(xiàng)選擇題
流動(dòng)性缺口產(chǎn)生的原因有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
利用金融互換，可以管理資產(chǎn)負(fù)債組合中的（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
金融風(fēng)險(xiǎn)管理的評(píng)估系統(tǒng)的職能有（）。
題型：多項(xiàng)選擇題
下列哪個(gè)模型利用期權(quán)定價(jià)理論？（）
題型：多項(xiàng)選擇題