問(wèn)答題

【計(jì)算題】假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn):①A公司的7年期債券,到期收益率為12%,簡(jiǎn)稱A債券;②B公司的2年期債券,到期收益率為14%,簡(jiǎn)稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)中,50%為A債券,50%為B債券,該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為多少?

答案: 該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為:MA=50%×7+50%×2=4.5(年)
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【計(jì)算題】

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下:

試計(jì)算該銀行的到期日缺口,并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降,并解釋原因。

答案: 該金融機(jī)構(gòu)的到期日缺口為:

所以,該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...
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