問(wèn)答題

【計(jì)算題】假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡(jiǎn)稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡(jiǎn)稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)中，50%為A債券，50%為B債券，該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為多少？

答案： 該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為：MA=50%×7+50%×2=4.5（年）
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【計(jì)算題】

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

試計(jì)算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。
答案： 該金融機(jī)構(gòu)的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...
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