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問(wèn)答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡(jiǎn)稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡(jiǎn)稱B債券。假設(shè)該機(jī)構(gòu)僅持有這兩種資產(chǎn)，試計(jì)算它應(yīng)如何分配才能使其加權(quán)平均到期收益率為13.5%。

參考答案： 假設(shè)該公司持有的資產(chǎn)中，A債券占X，則B債券占（1-X），此時(shí)有：
X×12%+（1-X）×14%=13.5%...

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1.問(wèn)答題假設(shè)某金融機(jī)構(gòu)持有兩種資產(chǎn)：①A公司的7年期債券，到期收益率為12%，簡(jiǎn)稱A債券；②B公司的2年期債券，到期收益率為14%，簡(jiǎn)稱B債券。如果該金融機(jī)構(gòu)持有的資產(chǎn)中，50%為A債券，50%為B債券，該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為多少？

參考答案：該金融機(jī)構(gòu)的加權(quán)平均到期日為：MA=50%×7+50%×2=4.5（年）

2.問(wèn)答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

試計(jì)算該銀行的到期日缺口，并判斷該銀行是暴露于利率的上升還是利率的下降，并解釋原因。

參考答案：該金融機(jī)構(gòu)的到期日缺口為：

所以，該銀行的到期日缺口=MA-ML=19.69-0.53=19.16...

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3.問(wèn)答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)考慮資金回流的問(wèn)題，試計(jì)算年末利率增加0.5個(gè)百分點(diǎn)對(duì)該銀行凈利息收入的影響。如果利息下降0.75個(gè)百分點(diǎn)呢？

參考答案：當(dāng)銀行利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)后，其凈利息變化為：
ΔNII=20×0.5%=0.1（百萬(wàn)元）=10...

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4.問(wèn)答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)接下來(lái)的一年內(nèi)的資金回流預(yù)期如下：①2年期長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券將回收1000萬(wàn)元；②8年期長(zhǎng)期國(guó)庫(kù)券將回收2000萬(wàn)元；試計(jì)算該銀行的1年期資金缺口。

參考答案：

該銀行一年期資金缺口為：
CGAP=55+75+25+10+20-70-50-45
=20（百萬(wàn)元）
=2000（萬(wàn)元）

5.問(wèn)答題 假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下：

假設(shè)利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)，試計(jì)算其對(duì)該銀行接下來(lái)30年的凈利息收入的影響。如果利率下降0.75個(gè)百分點(diǎn)呢？

參考答案：該銀行30日資金缺口為：CGAP＝55－70＝－15（百萬(wàn)元）
當(dāng)利率上升0.5個(gè)百分點(diǎn)時(shí)，該銀行凈利息的變化...

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