在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

計算互換中美元的固定利率（）。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。

本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。

對于看跌期權(quán)，標(biāo)的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。