判斷題

在期權(quán)的二叉樹定價模型中，影響風(fēng)險中性概率的因素不包括無風(fēng)險利率。

答案：錯誤

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波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

答案：正確

對于看跌期權(quán)，標的價格越高，利率對期權(quán)價值的影響越大。

答案：錯誤

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