某投資者以資產(chǎn)S作標的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。 

法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小。

影響期權(quán)定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本及合約期限。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負值。

在期權(quán)有效期限內(nèi)，多個成分股分紅的影響是不容忽視的。

適用Gamma值較大的期權(quán)對沖Delta風險時，不需要經(jīng)常調(diào)整對沖比例。

期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進行套利。

本幣和外幣進行貨幣互換，外幣支付方互換價值為外幣債券價值減去本幣債券價值。