某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。

隨著期權(quán)接近到期，平價期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價期權(quán)受到的影響越來越小。

互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。

Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價值相應(yīng)增加。

在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。

法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價S應(yīng)遵循幾何布朗運動。

看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。

在利率互換中，互換合約的價值恒為零。

在現(xiàn)實生活中，持有成本模型的計算結(jié)果是一個定價區(qū)間。

實值、虛值和平價期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。