A.權(quán)益互換
B.貨幣互換
C.遠(yuǎn)期互換
D.利率互換
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你可能感興趣的試題
A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費
D.商品保險費
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.對于支付浮動利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值
B.對于支付固定利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值減去固定利率債券價值
C.對于支付浮動利率的一方，合約價值為固定利率債券價值減去浮動利率債券價值
D.浮動利率債券的價值可以用新的對應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)
A.Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感
B.深度實值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價期權(quán)的Gamma最小
D.波動率增加將使行權(quán)價附近的Gamma減小
A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權(quán)
最新試題
看漲期權(quán)的Gamma值都是正值，看跌期權(quán)的Gamma值是負(fù)值。
互換是指交易雙方同意在約定的時間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
某投資者以資產(chǎn)s作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買人1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如表2—6所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
計算互換中美元的固定利率（）。
某投資者以資產(chǎn)S作標(biāo)的構(gòu)造牛市看漲價差期權(quán)的投資策略（即買入1單位C1，賣出1單位C2），具體信息如下表所示。若其他信息不變，同一天內(nèi)，市場利率一致向上波動10個基點，則該組合的理論價值變動是（）。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
標(biāo)的資產(chǎn)為不支付紅利的股票，當(dāng)前價格S---O。為每股20美元，已知1年后的價格或者為25美元，或者為15美元。計算對應(yīng)的2年期、執(zhí)行價格K為18美元的歐式看漲期權(quán)的理論價格為（）美元。設(shè)無風(fēng)險年利率為8％，考慮連續(xù)復(fù)利。
在利率互換中，互換合約的價值恒為零。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對標(biāo)的物價格變動的敏感性指標(biāo)。
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現(xiàn)貨進(jìn)行套利。