A.交易傭金
B.保證金利息
C.交易管理費(fèi)
D.商品保險(xiǎn)費(fèi)
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A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方，合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值
B.對(duì)于支付固定利率的一方，合約價(jià)值為浮動(dòng)利率債券價(jià)值減去固定利率債券價(jià)值
C.對(duì)于支付浮動(dòng)利率的一方，合約價(jià)值為固定利率債券價(jià)值減去浮動(dòng)利率債券價(jià)值
D.浮動(dòng)利率債券的價(jià)值可以用新的對(duì)應(yīng)期限的折現(xiàn)因子對(duì)未來(lái)收到的利息和本金現(xiàn)金流進(jìn)行貼現(xiàn)
A.Gamma值較小時(shí)，意味著Delta對(duì)資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)不敏感
B.深度實(shí)值和深度虛值期權(quán)的Gamma值均較大
C.平價(jià)期權(quán)的Gamma最小
D.波動(dòng)率增加將使行權(quán)價(jià)附近的Gamma減小
A.賣(mài)出4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入4個(gè)Delta=-0.5的看跌期權(quán)
C.賣(mài)空兩份標(biāo)的資產(chǎn)
D.賣(mài)出4個(gè)Delta=0.5的看漲期權(quán)
A.無(wú)持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無(wú)倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用
最新試題
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來(lái)越小。
Theta值通常為負(fù)值，即到期期限減少，期權(quán)的價(jià)值相應(yīng)增加。
在利率互換中，互換合約的價(jià)值恒為零。
假設(shè)IBM股票（不支付紅利）的市場(chǎng)價(jià)格為50美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為12％，股票的年波動(dòng)率為10％。若執(zhí)行價(jià)格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權(quán)的理論價(jià)格為（）美元。
計(jì)算互換中美元的固定利率（）。
對(duì)于看跌期權(quán)，標(biāo)的價(jià)格越高，利率對(duì)期權(quán)價(jià)值的影響越大。
持有收益指基礎(chǔ)資產(chǎn)給其持有者帶來(lái)的收益。
一般來(lái)說(shuō)，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
Theta指標(biāo)是衡量Delta相對(duì)標(biāo)的物價(jià)格變動(dòng)的敏感性指標(biāo)。