A.對于支付浮動利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值
B.對于支付固定利率的一方，合約價值為浮動利率債券價值減去固定利率債券價值
C.對于支付浮動利率的一方，合約價值為固定利率債券價值減去浮動利率債券價值
D.浮動利率債券的價值可以用新的對應期限的折現(xiàn)因子對未來收到的利息和本金現(xiàn)金流進行貼現(xiàn)
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A.Gamma值較小時，意味著Delta對資產(chǎn)價格變動不敏感
B.深度實值和深度虛值期權的Gamma值均較大
C.平價期權的Gamma最小
D.波動率增加將使行權價附近的Gamma減小
A.賣出4個Delta=-0.5的看跌期權
B.買入4個Delta=-0.5的看跌期權
C.賣空兩份標的資產(chǎn)
D.賣出4個Delta=0.5的看漲期權
A.無持有成本
B.借貸利率不同
C.存在交易成本
D.無倉儲費用
A.Theta值通常為負
B.Rho隨期權到期趨近于無窮大
C.Rho隨期權的到期逐漸變?yōu)?
D.隨著期權到期日的臨近，實值期權的Gamma趨近于無窮大
A.約翰·考克斯
B.馬可維茨
C.羅斯
D.馬克·魯賓斯坦
最新試題
在期權存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導致標的資產(chǎn)價格下降，但對看漲期權的價值沒有影響。
對于看跌期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)=行權價時，Delta收斂于-1。
對于看漲期權隨著到期日的臨近，當標的資產(chǎn)<行權價時，Delta收斂于0。
Theta值通常為負值，即到期期限減少，期權的價值相應增加。
在期權風險度量指標中，參數(shù)Theta用來衡量期權的價值對利率的敏感性。
法國數(shù)學家巴舍利耶首次提出了股價S應遵循幾何布朗運動。
假設IBM股票（不支付紅利）的市場價格為50美元，無風險利率為12％，股票的年波動率為10％。若執(zhí)行價格為50美元，則期限為1年的歐式看漲期權的理論價格為（）美元。
在B-S-M定價模型中，假定資產(chǎn)價格是連續(xù)波動的且波動率為常數(shù)。
影響期權定價的因素包括標的資產(chǎn)價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
隨著期權接近到期，平價期權受到的影響越來越大，而非平價期權受到的影響越來越小。