下列關(guān)于Vega的說法正確的有（）
A.Vega用來度量期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的敏感性
B.波動(dòng)率與期權(quán)價(jià)格成正比
C.期權(quán)到期日臨近，標(biāo)的資產(chǎn)波動(dòng)率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響變小
D.該值越小，表明期權(quán)價(jià)格對(duì)波動(dòng)率的變化越敏感
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A.其他條件相同，到期日不同的歐式期權(quán)，期權(quán)到期時(shí)間越長，期權(quán)價(jià)格越高
B.其他條件相同，執(zhí)行價(jià)不同的歐式看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)越低，期權(quán)價(jià)格越高
C.其他條件相同，歐式看漲期權(quán)的價(jià)格低于美式看漲期權(quán)的價(jià)格
D.其他條件相同，執(zhí)行價(jià)不同的歐式期權(quán)，期權(quán)價(jià)格是執(zhí)行價(jià)格的凸函數(shù)
A.投資者往往按照1單位資產(chǎn)和Delta單位期權(quán)做反向頭寸來規(guī)避資產(chǎn)組合中價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
B.如果能完全規(guī)避組合的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，則稱該策略為Delta中性策略
C.投資者不必依據(jù)市場變化調(diào)整對(duì)沖頭寸
D.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格大幅度波動(dòng)時(shí)，Delta值也隨之變化
A.無套利定價(jià)理論
B.二叉樹定價(jià)理論
C.持有成本理論
D.B-S-M定價(jià)理論
A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
最新試題
互換是指交易雙方同意在約定的時(shí)間長度內(nèi)，按照指定貨幣以約定的形式交換一系列現(xiàn)金流支付的行為。
實(shí)值、虛值和平價(jià)期權(quán)的Gamma值先增大后變小，隨著接近到期收斂至0。
在現(xiàn)實(shí)生活中，持有成本模型的計(jì)算結(jié)果是一個(gè)定價(jià)區(qū)間。
在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)，紅利支付導(dǎo)致標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，但對(duì)看漲期權(quán)的價(jià)值沒有影響。
一般來說，實(shí)值期權(quán)的Rh0值>平值期權(quán)的Rho值>虛值期權(quán)的Rho值。
本幣和外幣進(jìn)行貨幣互換，外幣支付方互換價(jià)值為外幣債券價(jià)值減去本幣債券價(jià)值。
隨著期權(quán)接近到期，平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越大，而非平價(jià)期權(quán)受到的影響越來越小。
適用Gamma值較大的期權(quán)對(duì)沖Delta風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，不需要經(jīng)常調(diào)整對(duì)沖比例。
法國數(shù)學(xué)家巴舍利耶首次提出了股價(jià)S應(yīng)遵循幾何布朗運(yùn)動(dòng)。
計(jì)算互換中英鎊的固定利率（）。