單項選擇題假設美元兌澳元的外匯期貨到期還有4個月，當前美元兌澳元匯率為0．8USD／AUD，美國無風險利率為5％，澳大利亞無風險利率為2％，根據持有成本模型，該外匯期貨合（）
A.0.808
B.0.782
C.0.824
D.0.792
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1.單項選擇題期貨定價方法一般分為風險溢價定價法和持有成本定價法，通常采用持有成本定價法的期貨品種是（）。
A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數期貨
B.洲際交易所歐盟排放權期貨
C.歐洲期權與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨
2.單項選擇題在持有成本理論模型假設下，若F表示期貨價格，S表示現貨價格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期貨價格可表示為（）。
A.F=S+W-R
B.F=S+W+R
C.F=S-W-R
D.F=S-W+R
3.單項選擇題
根據表2—2，若投資者已賣出10份看漲期權A，現擔心價格變動風險，采用標的資產s和同樣標的看漲期權B來對沖風險，使得組合Delta和Gamma均為中性，則相關操作為（）。
表2—2資產信息表
A.買入10份看漲期權B，賣空21份標的資產
B.買入10份看漲期權B，賣空10份標的資產
C.買入20份看漲期權B，賣空21份標的資產
D.買入20份看漲期權B，賣空10份標的資產
4.單項選擇題某貨幣的當前匯率為0．56，匯率波動率為15％，國內無風險利率為年率5％，外國無風險利率年率為8％，則根據貨幣期權的定價模型，期權執(zhí)行價格為0．5的6個月期歐式貨幣看跌期權價格為（）美元。
A.0.005
B.0.0016
C.0.0791
D.0.0324
5.單項選擇題（）定義為期權價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權價格對利率變動的敏感性，計量利率變動的風險。
A.Delta
B.Gamma
C.Rho
D.Vega
最新試題
適用Gamma值較大的期權對沖Delta風險時，不需要經常調整對沖比例。
題型：判斷題
計算互換中英鎊的固定利率（）。
題型：單項選擇題
影響期權定價的因素包括標的資產價格、流動率、利率、紅利收益、存儲成本以及合約期限。
題型：判斷題
期貨實際價格高于無套利區(qū)間上限時，可以在買入期貨同時賣出現貨進行套利。
題型：判斷題
持有成本理論的基本假設包括無風險利率相同且維持不變，基礎資產不允許賣空等條件。
題型：判斷題
對于看跌期權，標的價格越高，利率對期權價值的影響越大。
題型：判斷題
在現實生活中，持有成本模型的計算結果是一個定價區(qū)間。
題型：判斷題
Theta指標是衡量Delta相對標的物價格變動的敏感性指標。
題型：判斷題
一般來說，實值期權的Rh0值>平值期權的Rho值>虛值期權的Rho值。
題型：判斷題
持有收益指基礎資產給其持有者帶來的收益。
題型：判斷題