單項(xiàng)選擇題某看漲期權(quán),期權(quán)價(jià)格為0.08元,6個(gè)月后到期,其Theta=-0.2。在其他條件不變的情況下,1個(gè)月后,該期權(quán)理論價(jià)格將變化()元。

A.6.3
B.0.063
C.0.63
D.0.006


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2.單項(xiàng)選擇題期貨定價(jià)方法一般分為風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)定價(jià)法和持有成本定價(jià)法,通常采用持有成本定價(jià)法的期貨品種是()。

A.芝加哥商業(yè)交易所電力指數(shù)期貨
B.洲際交易所歐盟排放權(quán)期貨
C.歐洲期權(quán)與期貨交易所股指期貨
D.大連商品交易所大豆期貨

4.單項(xiàng)選擇題

根據(jù)表2—2,若投資者已賣出10份看漲期權(quán)A,現(xiàn)擔(dān)心價(jià)格變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn),采用標(biāo)的資產(chǎn)s和同樣標(biāo)的看漲期權(quán)B來(lái)對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn),使得組合Delta和Gamma均為中性,則相關(guān)操作為()。
表2—2資產(chǎn)信息表

A.買入10份看漲期權(quán)B,賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
B.買入10份看漲期權(quán)B,賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入20份看漲期權(quán)B,賣空21份標(biāo)的資產(chǎn)
D.買入20份看漲期權(quán)B,賣空10份標(biāo)的資產(chǎn)

最新試題

計(jì)算互換中美元的固定利率()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

無(wú)套利定價(jià)理論的基本思想是,在有效的金融市場(chǎng)上,一項(xiàng)金融資產(chǎn)的定價(jià),應(yīng)當(dāng)使得利用其進(jìn)行套利的機(jī)會(huì)為零。

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對(duì)于看漲期權(quán)隨著到期日的臨近,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)<行權(quán)價(jià)時(shí),Delta收斂于0。

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