A.空頭期權(quán)的特點是最小的凈收人為零，不會發(fā)生進(jìn)一步的損失
B.期權(quán)的到期日價值，是指到期時執(zhí)行期權(quán)可以取得的凈收入，它依賴于標(biāo)的股票在到期日的價格和執(zhí)行價格
C.當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)到期日股價小于執(zhí)行價格時，看跌期權(quán)的到期日價值，隨標(biāo)的資產(chǎn)價格下降而上升
D.如果在到期日股票價格低于執(zhí)行價格則看跌期權(quán)沒有價值

A.看漲期權(quán)的價值上限是股價
B.看跌期權(quán)的價值上限是執(zhí)行價格
C.布萊克——斯科爾斯模型假設(shè)看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
D.在標(biāo)的股票派發(fā)股利的情況下對歐式看漲期權(quán)估值時要在股價中加上期權(quán)到期日前所派發(fā)的全部股利的現(xiàn)值

A.期權(quán)價格可能會等于股票價格
B.期權(quán)價格可能超過股票價格
C.期權(quán)價格低于股票價格
D.期權(quán)價格會等于執(zhí)行價格

A.股票價格上升，看漲期權(quán)的價值增加
B.執(zhí)行價格越大，看跌期權(quán)價值越大
C.股價波動率增加，看漲期權(quán)的價值增加，看跌期權(quán)的價值減少
D.期權(quán)有效期內(nèi)預(yù)計發(fā)放的紅利越多，看跌期權(quán)價值越大

A.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
B.對于以該股票為標(biāo)的物的看跌期權(quán)來說，該期權(quán)處于實值狀態(tài)
C.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的多頭來說，內(nèi)在價值為0
D.對于以該股票為標(biāo)的物的看漲期權(quán)的空頭來說，內(nèi)在價值為0